آموزش اندیکاتور MA یا میانگین متحرک؛ تایید روند به کمک میانگین سابقه قیمت‌ها

سهام مختلف همواره با نوسان‌های قیمتی مواجه هستند به طوری که ممکن است در طی یک جلسه معاملاتی بارها شاهد نوسان قیمت باشیم. اما چگونه می‌توان این نوسان‌ها را بررسی کرد؟ در این شرایط تحلیل تکنیکال به کمک ما می‌آید و ابزاری به نام اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک را در اختیار ما می‌گذارد. این اندیکاتور نوسانات قیمتی را اندازه می‌گیرد و یک خط صعودی یا نزولی به ما تحویل می‌دهد. این اندیکاتور از داده‌های قبلی استفاده می‌کند و به دلیل انجام محاسبات فراوان روی این داده‌ها، تاخیر دارد. در این مطلب پس از آموزش انواع مختلف اندیکاتور Moving Average) MA) توضیح می‌دهیم که چگونه با استفاده از ترکیب دو یا چند میانگین متحرک سیگنال‌های مفیدی به دست بیاوریم.

• اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج چیست؟
• آموزش اصول اولیه اندیکاتور MA
• ساختار و انواع اندیکاتور مووینگ اوریج
• بررسی سیگنال‌های اندیکاتور MA
• آموزش استفاده از اندیکاتور MA در نرم‌افزار مفید تریدر
• آموزش محاسبات و فرمول‌های انواع اندیکاتور MA
• استراتژی معاملاتی Moving Average Cross
• فیلتر اندیکاتور مووینگ اوریج به کمک اندیکاتور MACD
• شروع ایجاد روند را از کجا متوجه شویم؟
• بازه‌های زمانی استاندارد برای اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟
• خطوط باند بولینگر و پایان روند
• جمع‌بندی

اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج چیست؟

Moving Average یا MA در دسته اندیکاتورهای پیرو قرار دارد. این ابزار میانگین قیمت یک دارایی را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. از این اندیکاتور می‌توان در موارد مختلفی استفاده کرد. کاربردهای مهم این ابزار در تایید روند و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت است.

اندیکاتور مووینگ اوریج روند قیمت را در آینده پیش‌بینی نمی‌کند. به همین دلیل در تحلیل روندهای جاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اندیکاتورهایی نظیر RSI و MFI‌ اندیکاتور‌های پیشرو هستند و از این منظر با مووینگ اوریج متفاوت‌اند. اندیکاتورهای پیرو برای تحلیل رفتار یک دارایی در زمان فعلی با استفاده از داده‌های گذشته مورد استفاده قرار می‌گیرند. از آن جا که این اندیکاتور در بازه مشخصی نوسان نمی‌کند، نمی‌توان آن را در دسته اسیلاتورها یا نوسان‌گرها قرار داد. با این‌همه MA یک اندیکاتور کاربردی است و اساس کار اندیکاتورهای دیگری نظیر MACD و باند بولینگر را تشکیل می‌دهد.

آموزش اصول اولیه اندیکاتور MA

اندیکاتور مووینگ اوریج با در نظر گرفتن قیمت یک دارایی در بازه‌های زمانی مشخص، میانگین آن را به صورت نمودار نشان می‌دهد. میانگین متحرک هم‌گام با نمودار قیمت حرکت می‌کند و نتایج را نمایش می‌دهد.

با توجه به این که شما از چه نوع استراتژی در تحلیل خود استفاده می‌کنید، بازه‌های زمانی که در آن MA را تعریف می‌کنید متفاوت خواهند بود. نکته مهم این است که به هر طریق باید جایی برای میزان کمی تاخیر در این اندیکاتور در نظر بگیرید.

طولانی‌تر بودن بازه زمانی MA، با تاخیر بیشتر همراه خواهد بود. در سمت مقابل هرچه تایم فریم پایین‌تر باشد، احتمال تاخیر کم خواهد شد. در واقع تایم فریم‌های کوتاه‌تر به قیمت اصلی دارایی نزدیک‌تر هستند. یعنی هر تغییری که در قیمت حاصل می‌شود، موجب تغییر سریع اندیکاتور نیز خواهد شد. اما در بازه زمانی طولانی‌تر نیاز است که حجم اطلاعات بیشتری تحلیل و بررسی شود. به همین دلیل اندیکاتور تغییرات جدید را با تاخیر نمایش خواهد داد.

منظور از تایم فریم کوتاه، دوره‌های کمتر از ۲۰ روز است. در این دسته‌بندی می‌توان بازه‌های زمانی بین ۲۰ تا ۶۰ روز را بازه متوسط در نظر گرفت. در نهایت بازه زمانی بلندمدت نیز، به زمان‌های بیش از ۶۰ روز گفته می‌شود. معمولا برای دوره‌های کوتاه‌مدت از میانگین‌های ۱۰ روزه و برای دوره‌های بلندمدت از میانگین ۲۰۰ روزه استفاده می‌شود.

ممکن است یک معامله‌گر با توجه به سبک تحلیلی‌اش بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت را انتخاب کند. اما احتمال دارد فرد دیگری از انتخاب بازه‌های زمانی بلندمدت نتایج بهتری کسب کند. هم‌چنین انتخاب نوع اندیکاتور مووینگ اوریج نیز مسئله‌ای است که به سبک تحلیل تریدر بستگی دارد. در ادامه آموزش چند نوع از اندیکاتور MA را با هم بررسی می‌کنیم.

ساختار و انواع اندیکاتور مووینگ اوریج

اندیکاتور میانگین متحرک در ابتدای امر آخرین قیمت‌ها را با هم جمع می‌کند. این قیمت‌ها می‌توانند قیمت آغازی، پایانی و یا میانگین قیمت‌ها باشند که در تنظیمات این موارد را مشخص می‌کنیم. همان‌طور که از نام این ابزار مشخص است، وظیفه محاسبه میانگین قیمت‌ها را بر عهده دارد. مثلا در یک بازه پنج روزه،‌ قیمت این پنج روز را با هم جمع و حاصل را بر عدد پنج تقسیم می‌کند. حاصل این محاسبات به شکل یک خط ملایم نمایش داده می‌شود. زمانی که قیمت‌های جدید ثبت می‌شوند، قیمت‌های قبلی کنار گذاشته می‌شوند.

این اندیکاتور خود انواع دیگری دارد که عبارت‌اند از:

• میانگین متحرک ساده یا SMA
• میانگین متحرک نمایی یا EMA
• میانگین متحرک وزن‌دار یا WMA
• میانگین متحرک هال یا HMA‌

اندیکاتور میانگین متحرک ساده یا Simple MA

این اندیکاتور ساده‌ترین نوع میانگین متحرک به شمار می‌رود. از آن جا که ساختار ساده‌ای دارد، تنها با دریافت قیمت‌ دارایی در بازه زمانی موردنظر، میانگین قیمت را ارائه می‌کند. اندیکاتور میانگین متحرک ساده هیچ تمایزی میان قیمت‌های قدیمی و جدید قائل نمی‌شود. یعنی تمام قیمت‌ها از دید این اندیکاتور ارزش یکسانی دارند. در این اندیکاتور معمولا از قیمت بسته‌شدن بازار استفاده می‌شود.

زمانی که هر روز جلسه معاملاتی آغاز می‌شود، اطلاعات قدیمی جای خود را به اطلاعات جدید می‌دهند. اما اندیکاتور میانگین متحرک ساده یک ایراد دارد و آن هم برابر در نظر گرفتن ارزش قیمت‌هاست. بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند تغییرات قیمت در روزهای اخیر اهمیت بیشتری دارد و اندیکاتور باید این مسئله را در محاسباتش لحاظ کند. درست به دلیل همین مشکل است که دو اندیکاتور WMA و EMA به وجود آمدند.

اندیکاتور میانگین متحرک وزنی یا Weighted MA

این اندیکاتور به وجود آمد تا ارزش‌های مختلفی را برای تغییرات قیمت در نظر بگیرد. WMA به قیمت‌های اخیر ارزش بیشتری می‌دهد. این‌چنین در نظر بگیرید که یک دوره زمانی ۲۰ روزه دارید. در اندیکاتور میانگین متحرک وزنی قیمت‌هایی که در روز آخر ثبت می‌شوند در مقایسه با قیمت‌های روز اول وزن بیشتری دارند. درست مانند MA ساده، در این اندیکاتور نیز در پایان روز آخر و شروع روز جدید، اطلاعات جدید جایگزین اطلاعات روز اول می‌شوند.

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی یا Exponential MA

اندیکاتور EMA را می‌توان یک نوع دیگر از WMA‌ دانست. تنها تفاوت میان این دو اندیکاتور این است که در EMA‌ داده‌های قدیمی حذف نمی‌شوند و با گذشت زمان ارزش آن‌ها کم و کم‌تر می‌شود. این کاهش ارزش تا نزدیکی‌های صفر ادامه پیدا می‌کند. به عبارت دیگر کندل‌های جدید در این اندیکاتور وزن بیشتری را به خود اختصاص می‌دهند.

با توجه به ویژگی‌هایی که EMA‌ و WMA دارند، می‌توان گفت این دو اندیکاتور در مقایسه با SMA مشکل تاخیر کمتری دارند. در این میان SMA از آن‌ جا که تمام قیمت‌ها را مدنظر قرار می‌دهد، کارایی بهتری در تشخیص سطوح حمایت و مقاومت دارد.

اندیکاتور میانگین متحرک هال یا Hull MA

این اندیکاتور در سال ۲۰۰۵ توسط آلن هال توسعه داده شد و به احترام سازنده‌اش به همین عنوان نام‌گذاری شد. در واقع این اندیکاتور به وجود آمد تا تاخیر موجود در اندیکاتورهای MA را در نمایش تغییرات قیمت به کم‌ترین میزان ممکن برساند. در فرمول اندیکاتور HMA از میانگین وزنی متحرک استفاده می‌شود. تمرکز HMA روی داده‌های جدید قیمت است.

مزایا و معایب EMA و SMA چیست؟

بخشی از آموزش اندیکاتور MA‌ و سایر ابزارهای تحلیلی به بررسی مزایا و معایب آن‌ها بستگی دارد. EMA در زمان تغییر قیمت‌ها تغییر مسیر سریع‌تری دارد. اما همین مسئله می‌تواند موجب آسیب‌پذیری EMA باشد. یعنی احتمال دارد سیگنال‌های نادرستی از این طریق دریافت شود. مثلا ممکن است در زمانی که شاهد افت ناگهانی قیمت هستیم، EMA هم این مسئله را به عنوان سیگنال خروج تلقی کند. در شرایطی این تغییر کوچک می‌تواند یک اصلاح جزئی باشد و در ادامه سهم در مسیر روند خود حرکت کند.

در سمت مقابل حرکت SMA آهسته‌تر است. همین مسئله موجب می‌شود سیگنا‌ل‌های کاذب کمتر صادر شوند. اما حرکت آهسته این میانگین می‌تواند موجب صدور دیرتر سیگنال و ورود‌ باتاخیر به بازار شود که معامله‌گر را از بخشی از سود محروم می‌کند.

بررسی سیگنال‌های اندیکاتور MA

در این بخش از آموزش اندیکاتور میانگین متحرک، سیگنال‌هایی که توسط میانگین متحرک صادر می‌شود را بررسی خواهیم کرد. اگر معامله‌گر بتواند از سیگنال‌های موجود به خوبی استفاده کند، سود خوبی نصیبش خواهد شد.

سیگنال تایید روند

از جمله مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور مووینگ اوریج می‌توان به این قابلیت مهم اشاره کرد. MA به دلیل در بر گرفتن قیمت‌های حال و گذشته، شرایط خوبی برای تایید روند دارد. برای تایید روند به کمک این اندیکاتور، باید به دو نکته توجه کنید:

• اگر اندیکاتور MA در بازه‌های طولانی تنظیم شود و در حالت صعودی قرار گیرد، می‌توان این امر را به منزله تایید روند صعودی تلقی کرد.
• اگر اندیکاتور MA در بازه‌های طولانی تنظیم شود و در حالت نزولی قرار گیرد، می‌توان این امر را به منزله تایید روند نزولی تلقی کرد.

به دلیل استفاده در بازه‌های طولانی‌مدت، MA اطلاعات زیادی را بررسی می‌کند. حجم زیاد این اطلاعات مانع از آن می‌شود که اندیکاتور با هر تغییر کوچکی در قیمت تغییر کند. پس صعودی یا نزولی بودن این اندیکاتور با توجه به روند کلی قیمت تعیین می‌شود و تغییرات جزئی، کوتاه‌مدت و مقطعی انگاشته می‌شوند. در تصویر زیر می‌توانید استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج را در بازه ۲۰۰ روزه ببینید. اندیکاتور در این تصویر روندی صعودی دارد و نوسانات قیمت بر این روند تاثیر نداشته‌اند. 

روند نزولی در ۲۰۰ روز را نیز می‌توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.

سیگنال حمایت و مقاومت

دیگر کاربرد مهم اندیکاتور MA که باید به معرفی و آموزش به‌کارگیری آن بپردازیم، نمایش سطوح حمایت و مقاومت در دارایی است. این اندیکاتور در روندهای صعودی به عنوان سطح حمایت عمل می‌کند و در روندهای نزولی نیز کارکرد سطح مقاومت را دارد. از این کاربرد ویژه اندیکاتور Moving Average می‌توان در بازه‌های زمانی کوتاه استفاده کرد اما کاربرد آن در بازه‌های زمانی طولانی بیشتر خواهد بود.

در تصویر زیر می‌توانید نقش حمایتی این اندیکاتور را در روند صعودی به خوبی مشاهده کنید. نمودار زیر مربوط به تحلیل سهم در بازه زمانی ۵۰ روزه است. مشاهده می‌کنید که قیمت در بالای میانگین متحرک قرار دارد و میانگین‌های متحرک نقش حمایتی ایفا می‌کنند.

نقش مقاومتی MA در روند نزولی نیز در تصویر زیر و در بازه ۱۰۰ روزه به چشم می‌خورد. می‌بینید که در روندهای نزولی قیمت در پایین میانگین متحرک قرار می‌گیرد.

توجه کنید که نباید انتظار داشت با رسیدن قیمت به میانگین‌های متحرک، واکنش‌هایی سریع یا دقیق اتفاق بیفتد. ممکن است با شکست‌های فیک مواجه شوید و این مسئله اصلا اتفاق دور از انتظاری نیست. پس بهتر است که میانگین‌های متحرک را به عنوان محدوده‌های حمایت و مقاومت در نظر بگیرید نه نقاط حمایت و مقاومت.

سیگنال‌های برخورد طلایی و مرده

همواره می‌توان از برخورد اندیکاتورها اطلاعات مفیدی به دست آورد. مثلا فرض کنید دو MA‌ ساده ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه دارید. زمانی که از این دو اندیکاتور به صورت هم‌زمان در نمودار قیمت استفاده می‌کنید و این دو اندیکاتور یک‌دیگر را قطع می‌کنند و به حرکت خود در جهات مختلف ادامه می‌دهند، یک سیگنال معاملاتی صادر می‌شود.

این سیگنال‌ می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. در شرایطی که MA‌ کوتاه‌تر به بالای MA بلندمدت‌ حرکت کند، با یک سیگنال صعودی سروکار داریم. این سیگنال را با عنوان برخورد طلایی یا Golden Cross می‌شناسند که در تصویر زیر نیز می‌توانید آن را مشاهده کنید. در این شرایط می‌توانید از این سیگنال برای خرید دارایی استفاده کنید.

در سیگنال نزولی شرایط معکوسی رخ می‌دهد. یعنی MA کوتاه‌مدت طی حرکتی به پایین MA بلندمدت می‌رود و حرکت خود را از آن ناحیه ادامه می‌دهد. از این سیگنال به نام برخورد مرده یا Dead Cross یاد می‌کنند که نمونه‌ای از آن در تصویر زیر مشخص است.

نکته: برای انجام معاملات، بهتر لازم است که از محدودیت‌های این سیگنال نیز مطلع باشید. همواره باید به این نکته دقت کنید که سیگنال‌هایی که از آن‌ها نام بردیم از ترکیب دو اندیکاتور به دست می‌آیند که دارای تاخیر هستند. یعنی این سیگنال‌ها در پی تحلیل‌هایی حاصل شده‌اند که ناشی از وقایع گذشته هستند. این سیگنال‌ها، گزینه‌های مناسبی برای پیش‌بینی آینده نیستند. بهترین کار آن است که در روندهای قدرت‌مند از این سیستم استفاده کنید. این سیگنال‌ها در آن بسترها ارزشمندتر هستند و بیشتر کاربرد دارند. 

سیگنال تقاطع قیمت

یکی دیگر از کاربردهای مهم اندیکاتور میانگین متحرک که باید در آموزش این ابزار به آن اشاره شود، سیگنال‌های تقاطع قیمت است. در این شرایط به یک MA بلندمدت نیاز داریم تا روند‌های طولانی‌مدت را تایید کنیم. در شرایطی که MA‌ کوتاه‌مدت با MA‌ طولانی‌مدت در یک راستا حرکت می‌کند و نمودار قیمت با MA کوتاه‌مدت برخورد می‌کند، یک سیگنال تقاطع قیمت صادر می‌شود. این سیگنال می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

به طول کلی زمانی که قیمت به بالای میانگین متحرک می‌رسد، سیگنال خرید داریم. زمانی هم که قیمت با حرکتی به زیر میانگین متحرک می‌آید، سیگنال فروش صادر می‌شود. از این سیگنال‌ها می‌توان در روندهای طولانی‌مدت استفاده کرد. اگر قیمت بالای میانگین متحرک بلندمدت باشد، سیگنال‌های خرید در این روش عملکرد صحیحی خواهند داشت. اما اگر روند بلندمدت صعودی باشد و سیگنال فروش در بالای میانگین متحرک قرار گیرند، نشان از اصلاح دارد. همچنین اگر قیمت به زیر میانگین بلندمدت حرکت کند، نشان از تغییر روند است.

سیگنال تقاطع قیمت صعودی

زمانی که MA کوتاه‌مدت بالاتر از MA‌ بلندمدت قرار ‌گیرد و نمودار قیمت‌ هم از MA‌ کوتاه‌مدت عبور ‌کند و بالاتر از آن قرار ‌گیرد، یک سیگنال تقاطع قیمت صعودی یا گاوی داریم. در این مواقع MA  طولانی‌مدت وظیفه تایید روند را به عهده دارد. MA کوتاه‌مدت هم به صدور سیگنال مشغول خواهد بود. نگاهی به تصویر زیر بیندازید تا سیگنال گاوی را مشاهده کنید.

سیگنال تقاطع قیمت نزولی

شرایطی معکوسِ شرایط بالا، منجر به صدور سیگنال نزولی یا خرسی می‌شود. یعنی باید MA کوتاه‌مدت پایین‌تر از MA بلندمدت قرار گیرد و قیمت از نمودار MA‌ کوتاه‌مدت بگذرد و به پایین آن حرکت کند. مجددا وظیفه MA بلندمدت تایید روند است و نمودار کوتاه‌مدت در کنار نمودار قیمت سیگنالی در همین خصوص صادر می‌کند. در تصویر زیر همین شرایط حکم‌فرماست.

آموزش استفاده از اندیکاتور MA در نرم‌افزار مفید تریدر

به منظور استفاده از این اندیکاتور در مفید تریدر به منوی Insert می‌رویم و از زیرمنوی Indicators‌ گزینه Trend را انتخاب می‌کنیم. سپس در فهرست باز‌شده گزینه Moving Average‌ را انتخاب می‌کنیم.

پس از این کار پنجره تنظیمات اندیکاتور باز می‌شود که به شکل زیر است. در کادر اول دوره‌های اندیکاتور مووینگ اوریج را انتخاب می‌کنیم. در کادر دوم نوع اندیکاتور را با توجه به استراتژی و نیاز خود انتخاب می‌کنیم. در قسمت سوم نیز مشخص می‌کنیم که قیمت‌های لحاظ شده در محاسبات قیمت آغازی باشد یا پایانی یا نهایی یا میانگینی از هر سه قیمت. در نهایت در کادر شماره چهار هم می‌توان رنگ و ضخامت خط اندیکاتور را انتخاب کرد.

آموزش محاسبات و فرمول‌های انواع اندیکاتور MA

پیش‌تر انواع اندیکاتور MA‌ را نام بردیم و حال می‌خواهیم فرمول‌های آن‌ها را معرفی کنیم. این فرمول‌ها به صورت خودکار در دل اندیکاتورها نهفته هستند و نیازی به انجام محاسبات از جانب شما نیست. کافی است در سامانه‌ی تحلیل تکنیکالی که با آن کار می‌کنید، اندیکاتور را روی نمودار قیمت اعمال کنید. اما آگاهی از این محاسبات و فرمول‌ها به شما در درک صحیح ساختار این ابزار کمک می‌کند و می‌توانید بهتر و کاربردی‌تر از این ابزار استفاده کنید.

فرمول اندیکاتور SMA

به سادگی می‌توان با محاسبه مجموع قیمت‌ها و تقسیم آن بر تعداد روزهای دوره در طول بازه زمانی مدنظر محاسبات این اندیکاتور را به دست آورد.

فرض کنید دوره انتخابی شما سه‌روزه است. قیمت دارایی را در زمان بسته‌شدن سه روز اول دوره با اعداد ۵، ۶ و ۷ برابر بگیرید. در این شرایط SMA‌ برابر خواهد بود با مجموع اعداد ۵ و ۶ و ۷ تقسیم بر عدد ۳.

۶ = ۳ / (۵+۶+۷)

حال فرض کنید قیمت روز چهارم برابر است با ۸؛ به این ترتیب قیمت اول یعنی ۵ حذف می‌شود و عدد ۸ در محاسبات جای آن را می‌گیرد. پس SMA در انتهای روز چهارم برابر است با

۷ = ۳ / (۶+۷+۸)

فرمول اندیکاتور WMA

به جدول زیر نگاهی بیندازید تا محاسبات این اندیکاتور را درک کنید. دوره مدنظر در این مثال پنج‌روزه است.

میانگین	قیمت	وزن/ارزش	دوره
۵	۵	۱	۱
۱۲	۶	۲	۲
۲۱	۷	۳	۳
۳۲	۸	۴	۴
۴۵	۹	۵	۵
۵۲۵	۳۵	۱۵	مجموع

فرمول میانگین متحرک وزن‌دار برابر است با مجموع وزن‌ها تقسیم بر مجموع میانگین‌ها. در این مثال این عدد برابر است با

۷.۶۶۶۷ = ۱۱۵/۱۵

فرمول اندیکاتور EMA

برای انجام محاسبات این اندیکاتور لازم است که سه مرحله زیر را طی کنید. در ادامه محاسبات، EMA را برای یک دوره پنج‌روزه می‌توانید ببینید.

• ابتدا لازم است SMA را محاسبه کنیم.
• سپس نسبت ارزش قیمت‌ها به این طریق محاسبه می‌شود:

(مجموع تعداد دوره‌ها + ۱) / ۲ که در این مثال برابر است با (۵+۱) / ۲ که می‌شود ۳۳.۳۳۳ درصد.

• در گام نهایی هم EMA محاسبه می‌شود:

(EMA روز قبل + نسبت ارزش) * (EMA روز قبل – قیمت در زمان بسته شدن بازه زمانی جدید)

به خاطر داشته باشید که اگر در نخستین روز دوره باشیم، به جای EMA روز قبل باید از MA ساده استفاده کنیم.

فرمول اندیکاتور HMA

به منظور محاسبه این فرمول باید به محاسبات دو MA‌ وزنی بپردازیم. بازه زمانی یکی از این دو اندیکاتور را در نظر می‌گیریم و بازه زمانی دیگری باید نصف این بازه باشد. مثلاً ۱۶ و ۸ روز. در مرحله دوم باید WMA‌ بازه زمانی بزرگ‌تر را از دیگری کم کنیم. یعنی:

WMA(۸) – WMA(۱۶)

در مرحله بعدی باید مربع بازه زمانی را در محاسبات لحاظ کنیم. یعنی رادیکال ۱۶ که برابر خواهد بود با ۴. در انتها نیز پس از به دست آوردن عدد مرحله قبلی، WMA چهارروزه را برای نتایج مرحله دو محاسبه کنیم.

استراتژی معاملاتی Moving Average Cross

در این استراتژی به سه MA کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت نیاز داریم. در شرایطی که سیگنال خرید صادر می‌شود، MA کوتاه که حرکات سریع‌تری دارد، در بالاترین سطح قرار می‌گیرد. پس از آن MA‌ میان‌مدت را داریم و در پایین‌ترین سطح نیز MA‌ بلندمدت را می‌بینیم که سرعت آن کم‌تر از دو اندیکاتور دیگر است.

اما در هنگام صدور سیگنال فروش، MA‌ سریع‌تر در پایین‌ترین سطح قرار دارد و MA‌ میان‌مدت دوباره در سطح میانی قرار می‌گیرد. در نهایت در بالاترین سطح نیز MA‌ کندتر یعنی بلندمدت را داریم.

سیگنال‌های خرید و فروش به کمک ترکیب سه اندیکاتور مووینگ اوریج با توجه به Cross یا تقاطع صادر می‌شوند. در این روش معمولا دوره‌های ۴، ۹ و ۱۸ روزه مورد استفاده قرار می‌گیرند. حضور MA‌ میان‌مدت در این روش، موجب تایید سیگنال‌هاست. این روش را می‌توان نوع پیشرفته استفاده از دو MA دانست که در آن اشتباهات کم‌تر شده‌اند.

در این تصویر، خط قرمز میانگین متحرک ۴ دوره‌ای است؛ خط زرد میان‌مدت و ۹‌ دوره‌ای است و در نهایت خط آبی MA‌ کند ۱۸ دوره‌ای است. البته می‌توان از میانگین‌های ۲۰، ۶۰ و ۱۰۰ روزه هم استفاده کرد.

می‌بینید که هر زمان خط قرمز بالاتر از تمام خطوط قرار گرفته و خط آبی در پایین‌ترین سطح است، روند صعودی داریم و شاهد افزایش قیمت هستیم. زمانی که خط قرمز با دو خط دیگر تقاطع ایجاد کرده است و در پایین‌ترین سطح قرار می‌گیرد، خط آبی در بالا قرار دارد که این شرایط حاکی از روند نزولی است.

فیلتر اندیکاتور مووینگ اوریج به کمک اندیکاتور MACD

نباید فراموش کرد که سیگنال‌های کاذب در این میان می‌توانند تحلیل ما را دستخوش تغییر کنند. ممکن است پیش از صدور سیگنال اصلی، سیگنال‌های کاذب صادر شوند و ما با توجه به آن‌ها متضرر شویم. به همین دلیل است که باید سیگنال‌ها را فیلتر کنیم. برای این کار از اندیکاتور مکدی استفاده می‌کنیم. این اندیکاتور در ساختار خود دو میانگین متحرک نمایی دارد و از این رو باید مکدی را همراه با میانگین‌های متحرک نمایی استفاده کرد. در شرایطی که میانگین‌های متحرک سیگنال خرید صادر می‌کنند، مکدی هم باید محدوده مثبت را نشان دهد. هم‌چنین در تایید سیگنال‌ فروش نیز لازم است مکدی وارد محدوده منفی شود.

شروع ایجاد روند را از کجا متوجه شویم؟

چنانچه نمودار میله‌ای قیمت به شکلی مستمر در بالا یا پایین بازه ۱۰۰ روزه قرار گیرد، می‌توان از قدرت روند مطلع شد. گفتیم ممکن است که معامله‌گران از بازه‌های زمانی متفاوتی استفاده کنند اما امکان دریافت سیگنال‌های نادرست وجود دارد. استفاده از میانگین‌های ۲۰، ۶۰ و ۱۰۰روزه پیشنهاد مناسبی است که در مورد روند اطلاعات خوبی را در اختیار شما قرار می‌دهد و خطای کمتری دارد.

در این نمودار چهار دایره سبز را مشاهده می‌کنید که سیگنال‌های جداگانه‌ای صادر می‌کنند. دایره‌های قرمزرنگ نیز سیگنال‌های غلط را نمایش می‌دهند. در این نقاط قیمت بدون آن که بر روند تاثیری بگذارد، تغییر می‌کند و این امر صدور سیگنال‌های نادرست را در پی دارد. معامله در اولین سیگنال اشتباه در تصویر بالا، معامله‌گر را متضرر می‌کند.

در این تصویر هم می‌توانید ببینید که اولین سیگنال مثبت با حرکت میانگین کوتاه‌مدت به سمت پایین صادر شده است. عبور این میانگین از میانگین متحرک میان‌مدت موجب ایجاد سیگنال می‌شود. زمانی که قیمت از MA با سرعت زیادی دور می‌شود و در زیر میانگین متحرک قرار می‌گیرد می‌توان از وجود یک روند قوی خبردار شد.

دومین سیگنال نادرست با حرکت میانگین کوتاه‌مدت به بالای میانگین میان‌مدت صادر می‌شود. در این شرایط حرکت میانگین کوتاه‌مدت در جهت مخالف موجب صدور سیگنال برای بستن موقعیت می‌شود.

بازه‌های زمانی استاندارد برای اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

در معاملات روزانه نیاز به سرعت بالا داریم و لازم است که نمودارمان نسبت به تغییرات سریع واکنش دهد. در معاملات بازارهای سهام معمولا این بازه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند:

• بازه زمانی ۹ یا ۱۰ روزه که سرعت بالایی دارد.
• بازه زمانی ۲۱ روزه که میان‌مدت است و برای افرادی که می‌خواهند سوار موج شوند کاربردی است.
• بازه زمانی ۵۰‌ روزه که بلندمدت است.

از سوی دیگر اگر معامله‌گر با دید بلندمدت به معاملاتش نگاه ‌کند، رویکردی متفاوت خواهد داشت. این معامله‌گران می‌توانند از SMA استفاده کنند و بازه‌های زمانی بالاتری را در تنظیمات در نظر بگیرند. از جمله رایج‌ترین بازه‌های این نمودار می‌توان به دوره‌های ۲۰ الی ۲۱ روزه اشاره کرد. این دوره برای معامله‌گران میان‌مدت مطلوب است و واکنش خوب اندیکاتور در مواجهه با تغییرات قیمت موجب ارائه سیگنال‌های صحیح می‌شود.

هم‌چنین می‌توان از بازه زمانی استاندارد ۵۰ روزه استفاده کرد که بیشتر موردتوجه معامله‌گران بلندمدت است. بازه زمانی ۱۰۰ روزه هم در چارچوب‌های روزانه و هفتگی واکنش خوبی نسبت به سطوح حمایت و مقاومت نشان می‌دهد. و اما بازه زمانی ۲۰۰ الی ۲۵۰ روزه معمولا در چارچوب‌های روزانه مورد استفاده قرار می‌گیرد. رفتار قیمت یک سهم در بازه زمانی یک‌ساله در این نمودارها قابل مشاهده است.

خطوط باند بولینگر و پایان روند

لازم است که در پایان آموزش اندیکاتور MA، به یک نکته تکمیلی نیز بپردازیم. زمانی که قیمت در یک محدوده نوسان می‌کند، باید به ابزار کمکی دیگری روی بیاوریم. باند بولینگر اندیکاتوری است که بر پایه میانگین متحرک توسعه پیدا کرده است. در این اندیکاتور یک میانگین متحرک ۲۰ روزه وجود دارد و دو خط بالا و پایینی نوسان‌های قیمت را نشان می‌دهند.

در شرایطی که قیمت در یک محدوده حرکت می‌کند، میانگین متحرک نیز در همان محدوده نوسان می‌کند. خطوط بیرونی اندیکاتور در این شرایط نقش مهمی دارند. در زمانی که قیمت سهم به سمت خطوط بیرونی متمایل می‌شود، می‌توان دریافت که یک حرکت معکوس در قیمت اتفاق می‌افتد. درست است که میانگین‌های متحرک اعتبار خود را در بخشی از این محدوده از دست می‌دهند اما خطوط باند بولینگر به تحلیل بهتر دارایی کمک می‌کنند.

در شرایطی که یک روند بر بازار حاکم است، خطوط باند بولینگر به معامله‌گر کمک می‌کنند که در جریان معاملات باقی بماند. در روندهای قوی هم فاصله میان قیمت و میانگین متحرک زیاد می‌شود اما در این حالت قیمت به خط بیرونی باند بولینگر نزدیک می‌شود. به این ترتیب می‌توان از باند بولینگر در ترکیب با این اندیکاتور استفاده کرد و به نتایج مطلوبی دست یافت.

جمع‌بندی

اندیکاتور میانگین متحرک (MA) که در این مطلب به آموزش آن پرداختیم در اصل یک اندیکاتور تعقیب‌کننده روند محسوب می‌شود و از این رو در پیش‌بینی‌های آینده قیمت کاربردی ندارد و با تاخیر همراه است. هیچ‌گاه نباید انتظار داشته باشید اختلاف میان این اندیکاتور و نمودار قیمت به صفر برسد زیرا در این اندیکاتور به محاسباتی نیاز است که بر اساس قیمت‌های دارایی انجام می‌شود. در بازارهای پرنوسان استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج مشکل‌آفرین است. در بازارهای رنج هم نمی‌توان از این ابزار استفاده کرد. تنها در بازارهایی که دارای روند مشخص هستند می‌توان از این اندیکاتور استفاده کرد و سیگنال‌های مطلوبی را دریافت کرد. دوره‌های این اندیکاتور با توجه به استراتژی معاملاتی افراد و هم‌چنین تایم فریم‌های مورد استفاده می‌تواند تغییر کند. برخی از دوره‌های پایین‌تر استفاده می‌کنند و برخی به سراغ دوره‌های طولانی‌تر و حتی بیش از ۲۰۰ روز می‌روند.