استراتژی اسکالپ چیست؟ هنر کسب سودهای سریع و اندک از معاملات متعدد

شاید بتوان گفت جذابیت اصلی بازار سرمایه این است که شیوه‌های مختلفی را برای کسب سود ارائه می‌کند. معامله‌گران با توجه به عوامل و مسائل مختلف، یکی از شیوه‌های موجود را در پیش می‌گیرند. مثلا فرض کنید شما آدم ریسک‌گریزی هستید و دوست‌تان بسیار اهل ریسک است. اگر استراتژی‌های شما با هم فرق می‌کند، دلیلش تفاوت در نگرش شماست. البته مسائل دیگری نظیر میزان سرمایه نیز در این میان مهم هستند. درست به همین شکل، برخی از افراد سودهای بلندمدت را در نظر دارند و برخی از سودهای کوچک اما سریع‌تر استقبال می‌کنند. استراتژی اسکالپ یکی از روش‌هایی است که این امکان را برای این افراد فراهم می‌کند. اکنون قصد داریم با توضیح این روش، کاملا متوجه شویم که راه معامله از طریق استراتژی اسکالپ چیست و چگونه می‌توان از معاملات سریع به سود رسید.

• استراتژی اسکالپ چیست؟
• ویژگی‌های معامله‌گران استراتژی اسکالپ چیست؟
• سازوکار استراتژی اسکالپ چیست؟
• مفروضات اصلی استراتژی اسکالپ چیست؟
• اسکالپینگ به عنوان سبک اصلی معامله
• اسکالپینگ به عنوان سبک مکمل معاملاتی
• کاربرد استفاده از استراتژی اسکالپ در سرمایه‌های کوچک چیست؟
• سرعت؛ عاملی که مانع از تحلیل کامل سهام می‌شود
• رمز موفقیت در استراتژی اسکالپ چیست؟
• ترکیب استراتژی اسکالپینگ و چند ابزار تحلیلی
• اسپرد در معاملات عادی و اسکالپینگ
• انواع استراتژی اسکالپ در بورس چیست؟
• مزایا و معایب استراتژی اسکالپ چیست؟
• جمع‌بندی

استراتژی اسکالپ چیست؟

بازارهای مالی پر از معامله‌گرانی است که از استراتژی معاملاتی اسکالپینگ یا Scalping استفاده می‌کنند. این افراد با انجام معاملاتی کوتاه‌مدت به سود کمی دست پیدا می‌کنند. اما از آنجا که می‌توانند روزانه حتی ۱۰۰ مورد از این معاملات سریع را انجام دهند، در مجموع بازدهی بالایی نصیب‌شان می‌شود. این افراد معتقدند که کسب سودهای کوچک و سریع از چندین معامله به‌صرفه‌تر از کسب سودهای بزرگی است که نیازمند سپری شدن زمانی طولانی است. زمانی که از کوچکی و سریع بودن این معاملات صحبت می‌کنیم، مدنظرمان بازه‌ای از چند ثانیه تا چند دقیقه است. یعنی معاملاتی که عمرشان حتی یک ساعت هم نخواهد بود.

با این همه نباید گمان کرد که به راحتی می‌توان از این معاملات به سود رسید. استفاده از این روش نیازمند تجربه و تمرکز بالایی است. اگر می‌خواهید این استراتژی معاملاتی را در دستور کار خود قرار دهید، باید به درک صحیحی از بازار برسید.

در این استراتژی سودآوری از حداقل تغییرات قیمت حاصل می‌شود. یعنی به محض رسیدن معامله به سود، معامله‌گر موقعیتش را می‌بندد و سودش را برداشت می‌کند.

تعداد معاملات بالایی که در استراتژی اسکالپینگ وجود دارد، نظم و البته سرعت بالایی را می‌طلبد. به این مسئله دقت کنید که اسکالپینگ از سودهای کمی که از معاملات زیاد به دست می‌آید تشکیل می‌شود؛ پس یک زیان بزرگ می‌تواند سود چندین معامله را تحت‌الشعاع قرار دهد. به همین دلیل برخورداری از یک استراتژی خروج صحیح، عاملی اساسی در موفقیت در این معاملات است.

معامله‌گران اسکالپینگ ریسک کمی را می‌پذیرند زیرا کوتاه بودن زمان معامله، خطر حرکت‌های بزرگ در جهات مخالف را کمرنگ می‌کند. اگر بخواهیم در چند کلمه بگوییم که منظور از استراتژی اسکالپ چیست کافی است به کسب سودهای نوسانی کوچک از معاملات سریع اشاره کنیم. پس می‌توان این استراتژی را جزو روش‌های نوسان‌گیری در نظر گرفت.

ویژگی‌های معامله‌گران استراتژی اسکالپ چیست؟

هر معامله‌گری که به یک سبک معاملاتی روی می‌آورد، ویژگی‌های مشخصی دارد. درست است که ابزار مورداستفاده معامله‌گران معمولا یکسان است، ولی نوع واکنش و نگرش معامله‌گران به بازار با یک‌دیگر تفاوت دارد. مثلا ممکن است معامله‌گران یک سبک خاص، به محض مشاهده تغییرات لحظه‌ای قیمت‌ها دست به اقداماتی بزنند. ولی معامله‌گران دیگر با توجه به استراتژی معاملاتی که دارند، برای ورود به بازار بیشتر صبر کنند.

سرعت واکنش بالا یکی از ویژگی‌های مهم اسکالپرها به شمار می‌رود.

اگر شناخت شما از خودتان به اندازه‌ای است که می‌دانید که تمرکز و نظم بالایی در رفتار و حرکات‌تان وجود دارد، می‌توانید از این سبک معاملاتی استفاده کنید. البته علاوه بر این ویژگی‌ها لازم است بتوانید به شکلی ماهرانه از ابزارها و تحلیل‌ها استفاده کنید و با مدیریت ریسک، بازدهی خود را به میزان زیادی افزایش دهید.

اما به هر حال عده‌ای کاملا با این نظر مخالف هستند. آن‌ها می‌گویند اسکالپینگ برای تازه‌کارهاست. یعنی معتقدند تازه‌واردها با استفاده از این سبک می‌توانند با بازار آشنا شوند. این افراد می‌گویند، استفاده از استراتژی اسکالپ نه به تحلیل بنیادی نیاز دارد و نه مدیریت معامله را می‌طلبد. چرا که همه‌ چیز بر اساس معاملات سریع انجام می‌شود. یعنی کافی است با تنظیم حد سود و حد ضرر در محدوده‌ای صحیح و با توجه به حجم معاملات وارد معامله شوید. البته باید این کار را بر روی نمودارهایی با تایم فریم زیر ۱۵ دقیقه انجام دهید. همین کارها می‌تواند به مرور زمان از شما معامله‌گری حرفه‌ای و مجرب بسازد.

سازوکار استراتژی اسکالپ چیست؟

این استراتژی چنین فرض می‌کند که اکثر سهامی که در بازار بورس عرضه می‌شوند، نخستین مرحله تغییرات قیمت‌شان را تکمیل می‌کنند. اما آنچه در ادامه اتفاق می‌افتد مشخص نیست. یعنی نمی‌توان گفت قیمت سهم به چه نقطه‌ای خواهد رسید.

اسکالپرها دقیقا بر خلاف تفکر رایجی حرکت می‌کنند که بیان می‌کند باید جریان سوددهی را ادامه داد. این ذهنیت با افزایش اندازه معاملات برنده در بازار، سعی در بهینه کردن معاملات مثبت و موثر دارد.

اتفاق عجیبی نیست اگر بشنویم که یک معامله‌گر تنها با موفقیت در نیمی از معاملاتش (یا حتی کمتر از این میزان) به سود برسد. چون اندازه معاملات برنده‌اش بزرگ‌تر از معاملات بازنده هستند. اما کسی که از استراتژی اسکالپ استفاده می‌کند، در اکثر معاملاتش برنده می‌شود، هرچند ممکن است که سودش با ضررها برابری کند یا این‌ که اختلاف میان سود و زیانش کم باشد.

مفروضات اصلی استراتژی اسکالپ چیست؟

در استراتژی اسکالپ سه فرض اولیه را در نظر می‌گیریم که به شرح زیر است:

• کاهش حضور در بازار، خطر را کم می‌کند: زمانی که حضوری کوتاه‌مدت در بازار بورس داشته باشیم، احتمال بروز وقایع نامطلوب کم می‌شود. در واقع اگر خرید و فروش مداوم در بازار نداشته باشیم و تنها از سودهای اندک حاصل از نوسان قیمت بهره ببریم، ریسک کمتری متوجه دارایی‌مان خواهد بود.
• دستیابی به حرکات کوچک‌تر قیمت، راحت‌تر است:‌ درصد سودهای بیشتر نیازمند عدم توازن بیشتر در عرضه و تقاضا است. مثلا تغییرات قیمتی که منجر به ساخت سودی چند ریالی می‌شود، آسان‌تر از تغییراتی به دست می‌آیند که سودی چند تومانی می‌سازد.
• تغییرات قیمتی کوچک‌تر در مقایسه با تغییرات بزرگ‌تر دفعات بیشتری تکرار می‌شوند:‌ حتی در بازارهایی که در آن‌ها خبری از خرید و فروش‌های هیجانی نیست، تحرکات قیمتی کوچک زیادی وجود دارد که یک معامله‌گر اسکالپر بلد است به خوبی از آن‌ها کسب سود کند.

اسکالپینگ به عنوان سبک اصلی معامله

معامله‌گری که صرفا به روش اسکالپینگ معامله می‌کند، هر روز معاملات سریع زیادی انجام می‌دهد. شاید تعداد این معاملات روزانه به ۱۰۰ مورد هم برسد. اسکالپر معمولا از نمودارهای تیک یا یک‌دقیقه‌ای کمک می‌گیرد. زیرا تایم فریم کوتاه است و معامله‌گر نیاز دارد که ساختار قیمت را تا جایی که ممکن است مانند زمان واقعی‌اش مشاهده کند.

استفاده از سیستم‌های پشتیبانی مانند (Direct Access Trading (DAT و Level II Quotes در چنین معاملاتی معمولا ضروری به نظر می‌رسد. مطمئنا برای یک اسکالپر مهم است که بتواند به قابلیت اجرای خودکار معاملات دسترسی داشته باشد. پس باید به دنبال کارگزاری باشد که از DAT پشتیبانی می‌کند.

اسکالپینگ به عنوان سبک مکمل معاملاتی

معامله‌گرانی که در تایم فریم‌های بلندتر کار می‌کنند، می‌توانند از اسکالپ به عنوان یک استراتژی مکمل استفاده کنند. زمانی که بازار در تلاطم و نوسان است و یا در یک ناحیه محدود رنج می‌زند، می‌توان از این روش استفاده کرد. زمانی که در تایم‌ فریم‌های بلند، هیچ روندی مشاهده نمی‌شود، می‌توان به تایم فریم‌های پایین‌تر مراجعه کرد و روندهایی را دید که می‌توان به کمک اسکالپینگ از آن‌ها کسب سود کرد.

هم‌چنین می‌توان از روشی به نام چتر برای استفاده از اسکالپینگ در تایم فریم‌های بلندمدت استفاده کرد. این روش به معامله‌گر اجازه می‌دهد که هزینه‌هایش را بهبود بخشد و سود خود را به حداکثر برساند. روش چتر به این صورت است که معامله‌گر پوزیشنی برای معامله ‌بلندمدت خود انتخاب می‌کند. سپس در حالی که معامله اصلی در حال شکل‌گیری است، معامله‌گر وضعیت جدیدی را در تایم فریم‌های کوتاه‌‌تر و در جهت معامله اصلی مشاهده می‌کند. پس از آن به کمک استراتژی اسکالپ وارد معامله می‌شود و پس از کسب سود از آن خارج می‌شود.

کاربرد استفاده از استراتژی اسکالپ در سرمایه‌های کوچک چیست؟

بسیار دیده‌ایم که گاهی به فردی پیشنهاد می‌شود در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری کند. اما او به دلیل نداشتن سرمایه کافی از این کار سر باز می‌زند. اسکالپینگ به کمک این افراد می‌آید و به آن‌ها اجازه می‌دهد با سرمایه اولیه اندکی، وارد معاملات سریع شوند. پس دیگر هیچ بهانه‌ای باقی نمی‌ماند. بعد از مدتی معامله‌گر به خودش می‌آید و می‌بیند در مدتی کوتاه بازدهی مطلوبی فراتر از حد تصور و انتظارش به دست آورده است. این‌ها مواردی است که طرفداران استراتژی اسکالپ از آن بسیار صحبت می‌کنند. در این میان برخی از معامله‌گران که سودهای اندک اسکالپینگ به مذاق‌شان خوش آمده است، حتی پس از افزایش سرمایه‌شان باز هم به معامله از این طریق ادامه می‌دهند.

بهترین کار آن است که دو حساب جداگانه با دو استراتژی متفاوت داشته باشید. به این ترتیب می‌توانید از حسابی که سرمایه کمی دارد برای معاملات سریع اسکالپینگ استفاده کنید و با حساب دیگر به سرمایه‌گذاری میان‌مدت یا بلندمدت بپردازید.

سرعت؛ عاملی که مانع از تحلیل کامل سهام می‌شود

معاملات سریع فرصت تحلیل کامل را از شما می‌گیرد. اسکالپرها به همین دلیل از دستورالعمل‌های خاصی پیروی می‌کنند. اگر اسکالپر بخواهد صبر کند تا از بازار اطلاعاتی به دست آورد، فرصت‌های مطلوب را یکی پس از دیگری از دست خواهد داد. به همین دلیل باید مطابق با استراتژی‌های مشخص و تعریف‌شده وارد معامله شود و پس از کسب سود بلافاصله از سهم خارج شود.

اما هیچ‌کس توصیه نمی‌کند این کار در مورد سایر استراتژی‌ها هم انجام شود. معمولا بیشتر استراتژی‌ها نیاز به تحلیل کافی و اطلاعات بنیادی از سهم دارند. معامله‌گران سایر استراتژی‌ها اصولا برای تشخیص فرصت ورود از ابزارهای مختلفی مانند اندیکاتورها استفاده می‌کنند. این استراتژی‌ها معمولا به معاملات بلندمدتی ختم می‌شوند که حتی پس از معامله نیز می‌توان هم‌چنان به تحلیل آن‌ها پرداخت. مثلا بسیاری از افراد با تحلیل بیشتر پس از خرید سهام، اقدام به میانگین کم کردن می‌کنند. اما در معاملات اسکالپینگ شرایط کاملا متفاوت است و تصمیم‌گیری سریع حرف اول و آخر را می‌زند.

رمز موفقیت در استراتژی اسکالپ چیست؟

اگر مهارت‌های زیر را داشته باشید می‌توانید با استفاده از معاملات سریع استراتژی اسکالپ عملکرد موفقی داشته باشید:

• تمرکز بالا: فاکتور اصلی و مهم در این استراتژی تمرکز بالاست. تمرکز بر روی یک معامله در بین انبوهی از رویدادها و اخبار هنر ظریفی است که هر کسی از آن بهره‌مند نیست.
• کنترل اقدامات و اعصاب: از مهم‌ترین ویژگی اسکالپرها این است که بتوانند خونسردی خود را حفظ کنند. به ویژه در شرایط نوسانی بازار اگر اسکالپر نتواند خود را کنترل کند، با تصمیمات نادرستش اثر معاملات برنده قبلی را به راحتی خنثی خواهد کرد.
• تسلط بر یکی از سبک‌های تحلیل تکنیکال: شاید تا به اینجا این گمان نادرست در ذهن برخی پدید آمده باشد که انجام معاملات اسکالپینگ هیچ نیازی به تحلیل تکنیکال ندارند. دقت کنید که اسکالپینگ را یک استراتژی معاملاتی می‌دانند، نه تحلیلی. در استراتژی‌های تحلیلی تمرکز تحلیل روی بازار مالی است. اما اگر فردی بخواهد از اسکالپینگ به موفقیت برسد باید حتما بر یکی از سبک‌ها تکنیکال مسلط باشد.
• مدیریت ریسک: مهم است که ریسک معاملات را به خوبی مدیریت کنید. اگر از این هنر بی‌بهره‌اید، اصلا به سراغ اسکالپینگ نروید. چون در این شیوه، تعداد معاملات بالاست و بدون مدیریت ریسک نمی‌توانید زمان زیادی در این بازار دوام بیاورید. مثلا خیلی از مواقع پیش می‌آید که معامله‌گر از تعیین حد ضرر اجتناب می‌کند. این مسئله می‌تواند به سرعت سرمایه اولیه را نابود کند. زمانی که بازار نوسان‌های شدیدی داشته باشد، این اتفاق معمولا رخ می‌دهد.

ترکیب استراتژی اسکالپینگ و چند ابزار تحلیلی

در ادامه چند استراتژی معاملاتی را بررسی می‌کنیم که می‌توانید در معاملات خود از آن‌ها استفاده کنید.

استراتژی اسکالپ با اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

در استراتژی اسکالپینگ می‌توان از ابزارهای مختلفی استفاده کرد که یکی از آن‌ها اندیکاتور استوکاستیک است. به کمک این اندیکاتور می‌توان شرایط فعلی قیمت را با توجه به محدوده زمانی اخیر سنجید. به این ترتیب می‌توان نقاط بازگشت بالقوه را در سهم یافت.

زمانی که می‌خواهیم در بازارهای رونددار حرکات سهام را تشخیص دهیم، می‌توانید از استوکاستیک استفاده کنید. مثلا حرکت‌های صعودی و نزولی مستمر را می‌توان به این شیوه یافت. قیمت‌ها پیش از رسیدن به نقاط بازگشت، تمایل دارند در نزدیکی محدوده‌های کف و سقف بسته شوند. اگر نگاهی به تصویر زیر بیندازید، به خوبی می‌توانید این مسئله را مشاهده کنید.

نمودار بالا مربوط به یک تایم فریم سه‌دقیقه‌ای است. در این نمودار شاهد صعود قیمت هستیم. می‌بینیم زمانی که خط سیاه خط قرمز را در کف استوکاستیک از پایین به بالا قطع می‌کند، می‌توان یک موقعیت خرید مطلوب را کشف کرد. این نقاط با فلش سیاه‌رنگ روی تصویر مشخص هستند. زمان فروش دارایی نیز همزمان با قطع خط سیاه توسط خط قرمز در ناحیه بالاتر از ۸۰ شناسایی می‌شود.

در روندهای نزولی هم می‌توان به موقعیت‌های معاملاتی مشابه دست پیدا کرد. مثلا به نمودار زیر نگاه کنید که در روند نزولی به جای آن که در کف استوکاستیک خرید انجام شود، در قله‌ آن فروش انجام می‌شود. به این نقاط که با فلش روی تصویر مشخص شده‌اند نگاه کنید تا متوجه تقاطع‌ها شوید. 

استراتژی اسکالپ با میانگین متحرک (MA)

یکی دیگر از روش‌های استفاده از این استراتژی، به کمک میانگین متحرک یا MA انجام می‌شود. برای این منظور اصولا از دو میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت (برای تشخیص روند کلی بازار) استفاده می‌شود. در تصویر زیر می‌توانید نمودار دلار را در تایم فریم سه‌دقیقه‌ای مشاهده کنید. در این نمودار از میانگین متحرک پنج‌تایی و ۲۰‌تایی برای کوتاه‌مدت و میانگین ۲۰۰تایی برای بلندمدت و شناسایی روند بازار استفاده شده است.

می‌بینید که در این تصویر میانگین بلندمدت صعودی است. پس باید به دنبال موقعیت‌هایی باشیم که میانگین پنج‌تایی، میانگین ۲۰تایی را از سمت پایین به سمت بالا قطع کرده باشد. به این ترتیب می‌توانیم موقعیت‌های خرید در جهت روند بازار را پیدا کنیم. می‌توانید این موقعیت‌ها را با فلش‌های سیاه روی تصویر مشاهده کنید.

اگر میانگین متحرک بلندمدت نزولی باشد، شرایط متفاوت خواهد بود و باید در پی موقعیت فروش باشیم. زمانی که میانگین پنج‌تایی میانگین ۲۰تایی را از سمت بالا به پایین قطع کند می‌توان فروش دارایی را در دستور کار قرار داد.

استراتژی اسکالپ با اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR)

یکی دیگر از روش‌هایی که می‌توان به کمک آن از استراتژی اسکالپ استفاده کرد، کمک گرفتن از اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) است. این اندیکاتور می‌تواند در تعیین مسیر حرکت بازار و شناسایی نقاط ورود و خروج به ما کمک کند.

تصویر زیر نموداری در تایم فریم پنج‌دقیقه‌ای را نشان می‌دهد. در مواقعی که قیمت به زیر نقطه‌های اندیکاتور می‌رود، می‌توان اقدام به فروش دارایی کرد و در مواقعی که نمودار بالای نقطه‌ها باشد، می‌توان خرید انجام داد.

استراتژی اسکالپ با اندیکاتور RSI

در مقالات قبلی آموختیم که اندیکاتور RSI‌ چیست و اکنون می‌خواهیم از آن در استراتژی اسکالپ کمک بگیریم. می‌توان از این اندیکاتور برای شناسایی نقاط ورود استفاده کرد. نمودار زیر را مشاهده کنید. در این تصویر قیمت به همراه سه خط میانگین متحرک در حال افزایش است. کف‌های تشکیل‌شده زمان مناسبی برای خرید دارایی هستند. پس وقتی اندیکاتور RSI به پایین محدوده ۳۰ می‌رود و دوباره به بالا می‌آید، می‌توان به دارایی ورود کرد.

در شرایطی که RSI به نواحی بالاتر از ۷۰ صعود می‌کند و دوباره پایین می‌آید، می‌توان دست به فروش دارایی زد.

استراتژی اسکالپ با پرایس اکشن

از پرایس اکشن نیز می‌توان در اسکالپینگ استفاده کرد. در این روش بدون آن‌ که بخواهیم از اندیکاتوری استفاده کنیم، تنها با توجه به تغییرات قیمتی می‌توانیم ورود و خروج خود را به دارایی انجام دهیم.

در اسکالپینگ بر پایه پرایس اکشن معمولا به سراغ تایم فریم‌های یک‌ساعته، سی‌دقیقه‌ای، پانزده‌دقیقه‌ای و پنج‌دقیقه‌ای می‌روند. در این سبک این احتمال وجود دارد که در هر ساعت یک معامله داشته باشید. در این روش لازم است که با کندل استیک آشنایی داشته باشید. برای خرید دارایی باید آخرین کندل‌ها در تایم فریم ساعتی، نیم ساعتی، پانزده و پنج‌دقیقه‌ای صعودی باشد. برای خروج از دارایی نیز لازم است که آخرین کندل در هر چهار تایم فریم نزولی باشد.

استراتژی اسکالپ با ایچیموکو

به منظور درک این استراتژی اجازه دهید مختصری در خصوص ماهیت خطوط ابر ایچیموکو صحبت کنیم.

مولفه‌های ابر کومو

یکی از ابزارهای معتبر تحلیل سهام ابر ایچیموکو است که برای تشخیص جهت روند از آن استفاده می‌شود. به کمک ابر کومو می‌توان سطوح حمایت و مقاومت را به صورت دقیق تعریف کرد.

این اندیکاتور از پنج مولفه اصلی ایجاد شده است که به شرح زیر هستند:

• خط تنکن‌ سن (Tenkan-Sen): از این خط به نام خط تبدیل یا برگشت یاد می‌شود. برای به دست آوردن این خط باید میانگین بیشترین و کم‌ترین قیمت در بازه زمانی ۹ روزه محاسبه شود.
• خط کیجون سن (Kijun-Sen): این خط با نام Base Line یا خط اصلی شناخته می‌شود و به ۲۶ کندل آخر مربوط است. پس برای محاسبه آن باید میانگین بیشترین و کمترین قیمت را در ۲۶ روز به دست آوریم.
• Chikou Span: این خط تاخیری است و قیمت بسته شدن امروزش، قیمت ۲۶ روز گذشته را نشان می‌دهد.
• Senkou span A: که نام دیگر آن Leading Span A است نشان‌گر یکی از دو محدوده ابر است. با محاسبه میانگین Tenkan sen و Kijun sen در دوره ۲۶روزه، می‌توان این خط را محاسبه کرد.
• Senkou span B: که با نام Leading Span B نیز شناخته می‌شود از محاسبه میانگین بیشترین و کمترین قیمت در ۵۲ روز اخیر به دست می‌آید. این خط مرزهای دوم ابر را نشان می‌دهد.

دو استراتژی معامله اسکالپ با ایچیموکو

حال که دانستیم مولفه‌های اصلی ایچیموکو چیست، بهتر است به روش استفاده از آن‌ها در استراتژی اسکالپ بپردازیم. برای این کار دو روش را معرفی می‌کنیم که می‌توانید در معاملات خود از آن کمک بگیرید. در تصویر زیر نمای کلی این اندیکاتور را به همراه توضیحات لازم به منظور آشنایی بیشتر با آن مشاهده می‌کنید:

در این نمودار از اندیکاتور هیکن آشی استفاده شده است.

روش نخست: اسکالپینگ با ابر کومو و کندل‌های هیکن آشی

در این روش باید به دنبال شکست ابر کومو، چیکو و کندل‌های هیکن آشی باشیم. تا کندل مورد نظر بسته شد، می‌توانیم معاملات سریع را انجام دهیم. در این روش بهتر است از تایم فریم‌های یک و سه‌دقیقه‌ای استفاده کنیم. البته تایم فریم سه‌دقیقه‌ای معمولا با خطای کمتری همراه است. به منظور درک بهتر این روش،‌ به تصویر زیر توجه کنید.

در این تصویر می‌توانید ببینید که چطور می‌توان به کمک این استراتژی دست به معامله زد. باید منتظر ماند تا چیکو و کندل‌های هیکن آشی در یک زمان از ابر کومو خارج شوند. نسبت ریسک به ریوارد در این روش در شرایط مطلوب یک به یک است.

روش دوم: اسکالپینگ با ابر کومو، تنکن سن و کیجن سن

در روش نخست این ابرهای کومو بودند که برای ما اهمیت داشتند. اما در این روش برخورد تنکن سن و کیجن سن، نکته‌ای کلیدی است و با توجه به این مسئله می‌توانیم وارد معامله شویم. زمانی که تنکن سن و کیجن سن بالای ابر کومو (در زمانی که قیمت بالای کومو باشد) با هم برخورد می‌کنند، می‌توان خرید را انجام داد.

زمانی که این قیمت زیر ابر کومو است و این دو خط همدیگر را در پایین این ابر قطع می‌کنند، زمان مناسبی برای انجام معاملات فروش است. برخورد این دو خط در این روش به منزله تایید سیگنال است و معمولا منجر به بازدهی خوبی خواهد شد.

مجددا نسبت ریسک به ریوارد را نیز در این روش برابر یک به یک در نظر می‌گیریم.

اسپرد در معاملات عادی و اسکالپینگ

اسکالپرها تمایل به دریافت سود از تغییرات شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش دارند. این شکاف به اختلاف قیمت میان خرید اوراق بهادار توسط یک کارگزار از اسکالپر (قیمت پیشنهاد) و قیمت فروش کارگزار به اسکالپر (قیمت درخواست) اشاره دارد. به همین ترتیب اسکالپرها به دنبال اسپردهایی هستند که فاصله میان این دو قیمت در آن‌ها کم است.  

اما در شرایط معمول، معاملات معمولا ثبات بیشتری دارند و می‌توانند منجر به ایجاد سود ثابتی شوند. دلیل این امر شکاف بین قیمت پیشنهادی و درخواست است که میزان ثابتی دارد. یعنی در شرایط عادی تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار است.

انواع استراتژی اسکالپ در بورس چیست؟

به طور کلی می‌توان سه نوع اصلی برای این استراتژی در نظر گرفت.

• نوع اول استراتژی معاملات سریع، به بازارسازی معروف است. در این روش اسکالپر از طریق ارسال پیشنهادات موازی روی یک سهم کار خود را آغاز می‌کند. اما این روش تنها در بازارهایی موفقیت‌آمیز خواهد بود که راکد هستند و بدون تغییر قیمتی حجم‌های زیادی در آن جابجا می‌شوند.
• نوع دوم به این شکل است که اسکالپر تعداد زیادی سهم می‌خرد تا از تغییرات کم قیمت آن‌ها به سود برسد. در این روش سودها اندک هستند و روی چندین هزار سهم خودشان را نشان می‌دهند. معامله‌گر باید منتظر تغییرات بسیار کوچک باشد تا سودش را به دست آورد.
• نوع سوم معاملات سریع نیز مانند روش‌های سنتی و معمول است. یعنی معامله‌گر پس از دریافت هر سیگنال، اقدام به خرید سهام می‌کند. هم‌چنین در صورت دریافت سیگنال فروش، فروش دارایی را در دستور کار قرار می‌دهد.

مزایا و معایب استراتژی اسکالپ چیست؟

• اگر یک اسکالپر بتواند استراتژی خروج خود را با قاطعیت و صحت اجرا کند، می‌تواند به سودهای بسیار خوبی از این استراتژی دست پیدا کند. گفتیم که اسکالپرها می‌توانند از تغییرات قیمتی کوچک استفاده حداکثری داشته باشند اما این تغییرات حتما نشان‌دهنده روند قیمت دارایی در آن روز نخواهد بود.
• به عنوان مزیتی دیگر باید گفت اسکالپرها مجبور نیستند در قید و بند اصول تحلیل بنیادی باشند. چون این اصول هنگام انجام معاملات سریع در تایم فریم‌های بسیار کوچک نقشی اساسی نخواهند داشت. به همین دلیل است که در این روش نیاز نیست معامله‌گران در خصوص دارایی اطلاعات خیلی زیادی داشته باشند.
• مزیت مهم دیگر این استراتژی این است که ریسک کمی با خود به همراه دارد. طراحی این استراتژی به گونه‌ای است که به کمک تعیین حد ضرر و استفاده از اهرم،‌ ضررهای ناشی از هر سهم محدود شود. روش اسکالپینگ هم‌چنین یک استراتژی غیرجهت‌دار است. یعنی برای استفاده از آن نیاز نیست که معامله‌گر در یک جهت خاص حرکت کند تا به سود برسد. این استراتژی در بازارهای نوسانی کاربرد دارد.
• در نهایت این که بسیاری از استراتژی‌های Scalping را می‌توان به صورت اتوماتیک در سیستم‌های معاملاتی به کار گرفت چرا که این استراتژی‌ها بر اساس معیارهای تحلیل تکنیکال و به کمک ابزارهای تکنیکال بنا شده‌اند که در بالا به چند نمونه از آن‌ها اشاره شد.

با این که مزایای زیادی در استفاده از این استراتژی نهفته است، اما مانند هر روش دیگر باید به معایب این شیوه هم اشاره شود.

مهم‌ترین اشکالی که به این استراتژی وارد است، تعداد زیاد معاملات است. انجام معاملات زیاد هزینه تراکنش‌ها را بالا می‌برد. چرا که در هر معامله باید هزینه کارمزد معاملات را پرداخت کنید. هم‌چنین برخی از معامله‌گران معتقدند که پذیرش ریسک به منظور کسب سودهای اندک، ارزشمند نیست. برخی از اسکالپرها روزانه ۱۰ الی ۱۰۰ معامله انجام می‌دهند که می‌تواند وقت زیادی بگیرد و نیازمند تمرکز بالایی خواهد بود.

جمع‌بندی

استراتژی اسکالپ یا Scalping به معنای دریافت سودهای اندک از تعداد معاملات بالاست. به کمک این استراتژی می‌توان با مبالغ اندک وارد بازار سرمایه شد و در کوتاه‌مدت سودهای خوبی کسب کرد. نکته مهم در این استراتژی، برخورداری از سرعت عمل و تمرکز بالاست. از آن جا که این استراتژی با معاملات سریع گره خورده است، این عامل هم می‌تواند برگ برنده شما باشد و هم می‌تواند تمام سرمایه شما را بر باد دهد. هرچه تعداد معاملات برنده‌تان بیشتر شود، سود بیشتری عایدتان خواهد شد. در سمت مقابل ممکن است با انجام یک اشتباه سودهای به‌دست‌آمده را از دست بدهید. به منظور انجام این روش، می‌توان از ابزارهای تحلیلی هم‌چون اندیکاتورها و یا پرایس اکشن استفاده کرد که به صورت کامل و با تصویر شرح داده شدند.