اندیکاتور KAMA چیست؟ از نوسان‌های بازار سود ببرید

در بسیاری از موارد تشخیص نوسانات و نویزهای بازار کار سختی است. اما اگر بتوانیم نویزها و نوسانات را به خوبی شناسایی کنیم، سیگنال‌های سودمندی را دریافت خواهیم کرد. تحلیل تکنیکال باز هم با ابزارهایی که در اختیار ما می‌گذارد، کار را برای ما آسان می‌کند. اندیکاتور میانگین متحرک تطبیق‌پذیر کافمن (Kaufman’s Adaptive Moving Average) که به اختصار آن را KAMA‌ می‌نامند به ما کمک می‌کند تا این نوسانات را به خوبی تشخیص دهیم. این ابزار همچون سایر اندیکاتورها نظیر میانگین متحرک مورد توجه بسیاری از تحلیل‌گران است. آموزش اندیکاتور KAMA ما را در شناسایی روند، تغییر آن و به طور کلی نقاط عطف بازار یاری می‌کند. سیگنال گیری با اندیکاتور KAMA نیز بسیار ساده است. در ادامه‌ی این مطلب از توان تحلیل می‌توانید این موارد را مطالعه کنید و از آن در نمودار سهام مدنظر خود بهره‌مند شوید.

اندیکاتور KAMA چیست؟

اندیکاتور کاما یا KAMA در دسته‌ی ابزارهای دنبال‌کننده‌ی روند قرار دارد. یک تاجر آمریکایی به نام پری کافمن (Perry Kaufman) این ابزار کاربردی را ابداع کرده است. کافمن هم‌چنین در ایجاد معاملات الگوریتمی نیز دستی بر آتش داشت. این ابزار در پی آن است تا تغییرات قیمتی را دنبال کند و بر اساس آن سیگنال‌هایی را ارائه کند.

در همان ابتدا به این نکته اشاره کردیم که این ابزار جزو میانگین‌‌های متحرک تطبیقی است. میانگین‌های متحرک، قیمت و توسعه‌ی آن را در بازه‌ی مشخصی از زمان دنبال می‌کنند. فرض کنید معامله‌گری بخواهد میانگین متحرک ۱۰روزه را حساب کند. میانگین متحرک واقعی همیشه از ۱۰ روز گذشته محاسبه می‌شود. اما میانگین متحرک تطبیقی تعداد روزها را برای انجام محاسبات تغییر می‌دهد. به بیان دیگر میانگین‌های متحرک تطبیقی با تغییر وضعیت بازار همسو می‌شوند و خود را تطبیق می‌دهند. این نکته بزرگ‌ترین مزیتی است که در اندیکاتور KAMA خودنمایی می‌کند. با توجه به این که نویزها و نوسانات در بازار واقعی به چه صورتی بروز می‌کنند، KAMA نیز تغییر می‌کند. به این ترتیب با افزایش KAMA روند نیز صعودی خواهد بود و بالعکس.

نکته‌ی مهم این‌جاست که اندیکاتور KAMA‌ بر خلاف اندیکاتورهای روندی هم‌چون آرون یا ADX قدرت روند را نشان نمی‌دهند، بلکه روند غالب و حکم‌فرما را مشخص می‌کند. اما این مسئله فقط در نگاه اول صحیح است. در ادامه که فرمول اندیکاتور KAMA‌ را آموزش می‌دهیم با فاکتوری به نام نسبت کارایی مواجه خواهید شد. نسبت کارایی به ما نشان می‌دهد که در روزهای انتخاب شده تغییرات قیمت چه مقدار بوده است. مقدار «یک» برای نسبت کارایی نشان می‌دهد که قیمت‌ها همه در یک جهت حرکت کرده‌اند و این خود از یک روند قوی حکایت دارد. اما مقدار «صفر» نشان از عدم حرکت قیمت‌ها دارد که خود به منزله‌‌ی ضعیف بودن روند است.

تشریح ساختار و عملکرد اندیکاتور KAMA

نکته‌ی مهم در آموزش اندیکاتور KAMA آشنایی با ساختار و نحوه‌ی عملکرد آن است. به سادگی می‌توان مشاهده کرد که در شرایطی که بازار با نوسانات کمی مواجه است و نویز کمتر است این اندیکاتور نیز به نمودار قیمت نزدیک‌تر است. در سمت مقابل وقتی نوسان‌های قیمتی زیاد می‌شوند این اندیکاتور با فاصله‌ی دورتری از نمودار قیمت حرکت می‌کند. اندیکاتور KAMA یک اندیکاتور دنبال‌کننده‌ی روند است. پس این ابزار می‌توان برای شناسایی روند کلی، نقاط عطف بازار و هم‌چنین فیلتر حرکات قیمت استفاده کرد.

اگر قیمت‌ها به صورت پیوسته چه در جهت نزولی و چه در جهت صعودی حرکت کنند این مسئله نشان از کم بودن نویز در بازار دارد. در این شرایط اندیکاتور KAMA نیز نزدیک به نمودار قیمت حرکت می‌کند که ادامه‌ی آموزش با بیان مثال این مسئله را بهتر درک خواهیم کرد. اما اگر قیمت‌ها مدام در حال بالا رفتن یا پایین آمدن باشند (یعنی یک‌مرتبه بالا بروند و یک‌مرتبه پایین بیایند) می‌توان نتیجه گرفت که نویز بازار زیاد است. در این شرایط مخالف حالت قبلی خط اندیکاتور دورتر از نمودار قیمت حرکت می‌کند. همین امر موجب می‌شود سیگنال‌های غلط کمتری صادر شوند. در نتیجه معامله‌گر هم می‌تواند سیستم معاملاتی خود را بهبود بخشد.

به دلیل ساختار این اندیکاتور می‌توان از آن در اندیکاتورهای دیگر نظیر MACD و باندهای بولینگر نیز استفاده کرد. به این ترتیب که در باندهای بولینگر به جای میانگین متحرک ساده می‌توان از اندیکاتور KAMA استفاده کرد. هم‌چنین در اندیکاتور MACD نیز به جای میانگین متحرک نمایی می‌توان از اندیکاتور کاما کمک گرفت. همین موارد است که از KAMA‌ یک اندیکاتور در کلاس جهانی ساخته است که امکانات زیادی را نیز در اختیار ما قرار می‌دهد.

روش محاسبه اندیکاتور KAMA به همراه فرمول

به منظور انجام محاسبات میانگین متحرک تطبیق‌پذیر کافمن KAMA نیازمند طی کردن چندین مرحله هستیم. کافمن خودش تنظیمات پیش‌فرضی را برای این اندیکاتور در نظر گرفته است. ما نیز می‌توانیم بر اساس همان پیشنهادات عمل کنیم. او اعداد ۱۰، ۲ و ۳۰ را پیشنهاد کرده است یعنی KAMA(10,2,30).

• ۱۰ تعداد دوره‌های نسبت کارایی است (ER)
• ۲ تعداد دوره‌های ثابت سریع‌ترین میانگین متحرک است.
• ۳۰ تعداد دوره‌های ثابت میانگین متحرک کندتر است.

پیش از آن که اندیکاتور KMA را محاسبه کنیم باید نسبت کارایی و ثابت هموارسازی را به دست آوریم. اگر فرمول را به تکه‌های کوچک‌تر تقسیم کنیم راحت‌تر می‌توانیم فلسفه‌ی وجودی نهفته در پشت آن را درک کنیم. پس اجازه دهید این مراحل را به صورت جزئی با هم بررسی کنیم.

گام اول: نسبت کارایی

نسبت دارایی تغییر قیمتی است که برای نوسانات روزانه تنظیم می‌شود. فرمول‌های زیر به شما کمک می‌کند تا بهتر با این فاکتور آشنا شوید.

نسبت کارایی= تغییر/ نوسان

تغییر= قدر مطلق (قیمت بسته شدن – قیمت بسته شدن (۱۰ دوره‌ی قبلی))

نوسان= مجموع ۱۰ (قدر مطلق (بسته شدن – قیمت بسته شدن قبلی))

به لحاظ آماری نسبت کارایی، در خصوص کارایی فراکتال تغییرات قیمتی با ما سخن می‌گوید. این عدد در محدوده‌ی صفر و یک نوسان می‌کند. البته نواحی اشباع استثناهایی هستند که همیشه هم رخ نمی‌دهند. اگر قیمت‌ها طی ۱۰ دوره‌ی متوالی بالا یا پایین بروند، مقدار ER برابر با یک خواهد بود. اما اگر قیمت در طول این ۱۰ دوره تغییر نکند، ER مقدار صفر را نشان می‌دهد.

گام دوم: ثابت هموارسازی (SC)

برای محاسبه‌ی ثابت هموارسازی به ER و البته دو ثابت هموارسازی دیگر بر اساس میانگین متحرک نمایی نیاز داریم.

ثابت هموارسازی = [نسبت کارایی × (ثابت هموارسازی سریع‌تر – ثابت هموارسازی کندتر) + کندترین ثابت هموارسازی] × ۲

ثابت هموارسازی = [نسبت کارایی × (۲ ÷ (۲+۱) – ۲÷ (۳۰+۱) + ۲ ÷ (۳۰+۱)] × ۲

با توجه به فرمول‌های بالا مشخص است که ثابت هموارسازی از ثابت‌های هموارسازی برای میانگین متحرک نمایی در فرمول خود بهره می‌برد. ۲÷ (۳۰+۱) یک ثابت هموارسازی برای میانگین متحرک نمایی ۳۰دوره‌ای است. سریع‌ترین ثابت هموارسازی ثابتی است که برای EMA کوتاه‌تر یعنی ۲دوره‌ای به کار می‌رود. کندترین ثابت هموارسازی میانگین متحرکی است که برای کندترین EMA‌ یعنی ۳۰دوره‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. فراموش نکنید که عدد ۲ که در انتها مقادیر در آن ضرب می‌شوند، نتیجه‌ی معادله را مربع می‌کند.

گام سوم: اندیکاتور KAMA

حال که با نسبت کارایی و ثابت هموارسازی مطابق آموزش بالا آشنا شدیم می‌توانیم اندیکاتور KAMA را نیز به دست آوریم. برای شروع به یک مقدار اولیه نیاز داریم. این مقدار اولیه یک میانگین متحرک ساده است. محاسباتی که در ادامه انجام می‌شود بر اساس فرمول زیر است:

KAMA فعلی= KAMA‌ قبلی + ثابت هموارسازی × (قیمت – KAMA‌ قبلی)

پس در نهایت با انجام این چند مرحله می‌توان این اندیکاتور را محاسبه کرد. هرچند ما برای کار با این ابزار نیازی به انجام محاسبات نداریم. بلکه این کار تنها به ما کمک می‌کند با ساختار این اندیکاتور آشنا شویم و در صورت لزوم اعداد آن را مطابق کاربردهای موردنظرمان تغییر دهیم.

دانلود اندیکاتور KAMA برای متاتریدر

اندیکاتور KAMA به طور پیش‌فرض در متاتریدر وجود ندارد. برای دانلود آن در گام اول روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود اندیکاتور KAMA برای متاتریدر ۴

دانلود اندیکاتور KAMA برای متاتریدر ۵

پس از دانلود فایلی خواهید داشت با پسوند mq4. البته نسخه‌ی ex4 متاتریدر ۴ را نیز می‌توانید از این لینک دانلود کنید. پس از انجام این کار مطابق تصویر زیر از منوی فایل، گزینه‌ی Open Data Folder را انتخاب کنید.

با انجام این کار وارد پوشه‌ای می‌شوید که شامل چند پوشه‌ی دیگر است. روی پوشه‌ی MQL5 (یا MQL4) و سپس پوشه‌ی Experts کلیک کنید. پس از آن باید فایل دانلود شده را در این پوشه قرار دهید.

بعد از انجام این کار لازم است یک مرتبه نرم‌افزار متاتریدر را ببندید و مجددا آن را باز کنید. پس از آن هم اگر پنجره‌ی کناری را مشاهده نمی‌کنید باید از منوی View گزینه‌ی Navigator را انتخاب کنید.

خواهیم دید که در پنجره‌ی کناری نام اندیکاتور KAMA‌ ظاهر می‌شود.

با کلیک روی نام این اندیکاتور، پنجره‌ای مطابق شکل زیر باز می‌شود که با انتخاب گزینه‌ی Ok این ابزار به نمودار سهم اضافه خواهد شد.

سیگنال گیری با استفاده از اندیکاتور KAMA

مهم‌ترین بخش یادگیری در این مقاله آموزش استفاده از اندیکاتور KAMA در بازار و پیاده کردن آن روی سهام مختلف است. تحلیل‌گران از این اندیکاتور نیز هم‌چون سایر ابزارهای دنبال‌کننده‌ی روند بهره می‌برند. آن‌ها با اعمال این اندیکاتور در پی برخوردهای قیمتی، تغییرات جهتی و سیگنال‌های فیلترشده هستند.

تقاطع‌ها یکی از مهم‌ترین سیگنال‌هایی هستند که کمک اندیکاتور KAMA‌ می‌توان به آن‌ها دست یافت. تقاطع‌ها چه در بالا و چه در پایین KAMA نشان از تغییرات جهت‌دار قیمت دارند. البته هم‌چون میانگین‌های متحرک این سیستم ساده سیگنال‌های زیادی تولید می‌کنند که بسیاری از آن‌ها در پی تقاطع‌های سریع رخ می‌دهند. این تعداد زیاد سیگنال مطلوب نیست و تحلیل‌گران می‌توانند فیلتر قیمت یا زمان را اعمال کنند تا سیگنال‌ها را فیلتر کنند. هم‌چنین می‌توان دو اندیکاتور KAMA‌ را با مقادیر مختلف مورد استفاده قرار داد. اگر اندیکاتور سریع‌تر، KAMA کندتر را به سمت بالا قطع کند سیگنال خرید صادر می‌شود. در شرایط معکوس نیز سیگنال فروش خواهیم داشت که در مثال‌های بعدی آن را مشاهده خواهید کرد.

تحلیل‌گران می‌توانند از جهت اندیکاتور KAMA برای تشخیص روند کلی سهام بهره برند. برای انجام این کار ممکن است به تنظیم پارامتر برای هموار کردن بیشتر اندیکاتور نیاز داشته باشید. معامله‌گران می‌توانند پارامتر میانی را که همان سریع‌ترین ثابت EMA‌ است تغییر دهند. به این ترتیب می‌توان KAMA را هموار کرد و به دنیال تغییرات جهتی بود. تا زمانی که اندیکاتور KAMA در حال حرکت به سمت پایین است و همواره دره‌های پایین‌تری را تشکیل می‌دهد روند نزولی خواهد بود. اما وقتی KAMA رو به رشد است و قله‌های بالاتری را به ثبت می‌رساند روند صعودی خواهد بود. نکته‌ی دیگر این است که اگر قیمت‌ها در بالای نمودار اندیکاتور KAMA بسته شوند سیگنال خرید دریافت خواهیم کرد. به همین ترتیب بسته شدن قیمت‌ها زیر KAMA منجر به صدور سیگنال فروش می‌شود.

و اما سیگنال بعدی ترکیبی است. تحلیل‌گران می‌توانند از KAMA بلندمدت به منظور تعریف روندهای بزرگ‌تر و از KAMA کوتاه مدت برای دریافت سیگنال‌های معاملاتی بهره برند. به عنوان مثال KAMA (۱۰,۵,۳۰) را می‌توان به عنوان فیلتری برای روند در نظر گرفت که در صورت افزایش ما را از روند صعودی مطلع می‌کند. تحلیل‌گران باید با صعودی شدن روند در مواقعی که قیمت به سمت بالای KAMA (۱۰,۲،۳۰) حرکت می‌کند به دنبال کراس صعودی باشند.

مثال

در این بخش می‌خواهیم آن‌چه را که در آموزش اندیکاتور KAMA فرا گرفته‌ایم روی یک سهم پیاده کنیم تا بهتر متوجه شویم که چطور می‌توان از این اندیکاتور سیگنال گرفت. ما در این بخش سهام شرکت اپل را بررسی کرده‌ایم.

سیگنال گیری با اندیکاتور KAMA‌ همان‌گونه که در بالا آموزش دادیم به طرق گوناگونی انجام می‌شود. همان‌طور که در تصویر بالا می‌بینید جایگاه نمودار قیمت نسبت به خط اندیکاتور می‌تواند نشان از صعود یا ریزش بازار داشته باشد. اگر قیمت‌ها در بالای اندیکاتور بسته شوند احتمال صعود وجود دارد. هم‌چنین تا زمانی که قله‌های جدید از قله‌های قبلی بالاتر باشند روند صعودی است. به طور معکوس نیز بسته شدن قیمت‌ها زیر اندیکاتور KAMA حاکی از ضعف بازار و ریزش قیمت‌هاست. اگر دره‌ها از دره‌های قبلی پایین‌تر تشکیل شوند روند نزولی خواهد بود. مانند همیشه که در تمام آموزش ها به این نکته اشاره می‌کنیم باید گفت این اندیکاتور نیز به تنهایی نمی‌تواند قابل استناد باشد و خرید یا فروش تنها بر اساس یک ابزار منطقی نیست.

یک روش دیگر برای سیگنال‌گیری نیز استفاده از دو اندیکاتور KAMA‌ است. تنها تفاوت این دو اندیکاتور در عدد میانی است. خط سبزرنگ با مقادیر (۱۰،۲،۳۰) سریع‌تر و خط قرمز با مقادیر (۱۰،۵،۳۰) کندتر است. زمانی که اندیکاتور KAMA‌ سبزرنگ یا سریع‌تر اندیکاتور کندتر را به سمت بالا قطع می‌کند سیگنال صعودی داریم. در سمت مقابل وقتی اندیکاتور سریع‌تر اندیکاتور کندتر را از بالا به پایین قطع کند سیگنال نزولی صادر خواهد شد. با دقت در تصویر بالا می‌توان دریافت تقریبا از اوایل ماه می با عبور اندیکاتور سریع از اندیکاتور کندتر شاهد صعود در سهم بوده‌ایم.

جمع بندی

اندیکاتور KAMA‌ یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که به ما در شناسایی روندهای کلی کمک می‌کند. هم‌چنین به کمک این اندیکاتور می‌توان از نقاط چرخش بازار نیز اطلاع پیدا کرد. با افزودن این اندیکاتور به نمودار، یه خط به چارت اضافه خواهد شد. این خط با توجه به نویزهای بازار حرکت می‌کند. وقتی نویز زیاد باشد، اندیکاتور از نمودار قیمت فاصله خواهد داشت. ولی در مواقعی که نوسان کم باشد می‌توان دید که اندیکاتور در نزدیکی نمودار قیمت حرکت می‌کند.

این اندیکاتور سه پارامتر ورودی دارد. پارامترهای پیش‌فرض به صورت KAMA(10,2,30) هستند که عدد ۱۰ نسبت کارایی را نشان می‌دهد؛ عدد ۲ تعداد دوره‌های سریع‌ترین میانگین است و عدد ۳۰ نشان‌گر تعداد دوره‌های میانگین متحرک کندتر است.

سیگنال گیری با اندیکاتور KAMA به چند شیوه انجام می‌شود. اما مطابق معمول تقاطع‌ها و جایگاه نمودار قیمت نسبت به اندیکاتور منجر به صدور سیگنال خواهد شد. اگر کندل‌ها در بالای خط اندیکاتور بسته شوند روند صعودی است و در غیر این صورت روندی نزولی خواهیم داشت. هم‌چنین می‌توان از دو اندیکاتور با پارامترهای مختلف استفاده کرد که یکی سریع‌تر است و دیگری کندتر. وقتی اندیکاتور سریع‌تر اندیکاتور کندتر را از پایین به سمت بالا قطع می‌کند سیگنال صعودی خواهیم داشت. زمانی که اندیکاتور سریع، اندیکاتور کندتر را از بالا به پایین قطع می‌کند روندمان نزولی خواهد بود.

سوالات متداول با پاسخ‌های کوتاه