بررسی عملکرد 12 صندوق ETF سهامی در هفته منتهی به 24 آبان 1402
این 12 صندوق بر اساس بازده ای 3 ماهه NAV مرتب شده اند. صندوق های انار، اطلس و سرو در سه ماه گذشته بالاترین بازده ای سه ماهه NAV و قیمتی را کسب کرده اند. در سه ماه گذشته از بین 12 صندوق انتخاب شده، 5 صندوق فراز، کاردان، کاریس، فیروزه و آگاس نتوانستند بازده ای همانند شاخص کل کسب کنند. همچنین در بازه یک ماهه، 8 صندوق توانستند بازده ای بالاتر از بازده ای شاخص کل کسب کنند و دو صندوق فیروزه و کاردان دارای بازده ای منفی در بازه یک ماه گذشته ( 20 روز کاری ) داشته اند.
از دیدگاه ریسک با معیار CVaR، صندوق های هم وزن، انار و آگاس دارای بیشترین ریسک هستند به عنوان مثال در صندوق آگاس با احتمال 5% به طور میانگین 2.87% زیان در روز وجود دارد و به احتمال 95% زیان کمتر از این مقدار خواهد بود. اما از نظر بتا سه ماهه که حساسیت صندوق را نسبت به تغییرات بازار نشان می دهد، صندوق های انار و فراز دارای بالاترین بتا و صندوق های آساس و فیروزه دارای کمترین بتا هستند.
