بررسی عملکرد 12 صندوق ETF سهامی در هفته منتهی به دهم آبان 1402
ارزیابی ضریب بتا و ضریب همبستگی به سرمایه گذاران چه کمکی می کند؟
ضریب بتا به عنوان یک ابزار بسیار مهم در ارزیابی ریسک سیستماتیک شناخته می شود به عبارتی میزان ریسکی است که سرمایه گذار با خرید آن دارایی نسبت به شاخص معیار متحمل می شود و به سرمایه گذار یاری میکند تا درک بهتری از حساسیت دارایی خود نسبت به تغییرات بازار داشته باشد. به عنوان مثال اگر ضریب بتای یک سهم بالای 1 باشد، انتظار می رود افزایش یا کاهش قیمت سهام بیشتر از نوسانات بازار باشد و این دارایی پر ریسک تلقی می شود و بر عکس اگر ضریب بتا پایین 1 باشد نوسانات قیمت سهام کمتر از نوسانات بازار خواهد بود.
یکی از روش های نمایش ارتباط دو متغیر، محاسبه ضریب همبستگی بین آن ها است به عبارتی منظور از ضریب همبستگی بین دو متغیر، قابلیت پیش‌بینی مقدار یکی برحسب دیگری است و هر چه مقدار ضریب همبستگی این دو متغیر بزرگتر باشد، نشان‌دهنده ارتباط یا وابستگی بیشتر بین این دو متغیر است.
عملکرد ضعیف صندوق آساس در یک ماه گذشته
صندوق فیروزه، بهترین بازده ای سه ماهه را در بین صندوق های بررسی شده داشته است و همچنین از نظر بازده ای ماهانه و هفتگی، بهترین عملکرد به ترتیب متعلق به اطلس و سلام می باشد.
صندوق سهامی فراز به تنهای بدترین عملکرد را در بازه های زمانی سه ماهه، یک ماهه و هفتگی به ثبت رساند و بعد از آن صندوق هم وزن بدترین عملکرد را داشت البته بازده ای سه ماهه صندوق هم وزن کمی بهتر از بازده ای 8.8- درصدی شاخص هم وزن می باشد.
بازده ای ماهانه صندوق آساس هم 7.55- % است که عملکرد بدی را در بین صندوق های انتخاب شده در بازه ذکر شده به ثبت رساند.
